经典题1.1(1),老师,这道题我的问题在于题干,我把51.16(t=180)42.86(t=181)带进去无论是linear还是log-linear模型都不成立?
经典题3.8:这道题我的问题比较大,因为基础班也讲了这道题、原版书课后题竹子老师也讲了这道题,我觉得我的理解上还是不到位或者有偏差,麻烦老师指正一下:首先这道题考点是DF检验,判断一阶差分之后的新模型B1是否等于零;根据题干新B0 B1都是零,那么因变量=残差项,根据regression的假设,残差项需要满足均值为零、方差为零、自己和自己滞后项没有相关性,但是这里是AR模型,残差项的假设还可以怎么套用吗?另外的话,如果因变量=残差项来说明covariance stationary,那当原本公式b1=1 b0=0时候原本的因变量也等于残差项,原有模型不也是covariance stationary; 第三个问题就是要求满足covariance stationary三个条件,这三个条件的主体不是X自变量吗,为什么这里一直在强调残差项?