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ZRX · 2020年10月07日

Deri经典题(含答案版)第28页

  • 相关问题如图片,分不清楚BPVt,BPVp到底要怎么判断
2 个答案
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xiaowan_品职助教 · 2020年10月12日

同学你好,

因为这道题并不是bond到bond的转换,它原本是有98m的bond,这部分是不需要转换的,放在那里不动,另外要增加28m的bond,这部分是从cash直接换到bond,所以整个过程并没有bond到bond的转换。

xiaowan_品职助教 · 2020年10月10日

嗨,爱思考的PZer你好:


同学你好,

因为这里是cash到bond的转变,是要增加28m的bond,而不是把之前的债券再转换,前面初始的98mbond是不动的,所以没有bond到cash这一步。

这里第一步先利用forward增加28m的bond,第二步把所有bond(=28+98)调整duration。


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ZRX · 2020年10月12日

老师,我还是有点迷惑,不是说在一个portfolio中,从bond转到equity要经过cash,大盘股转到小盘股要经过cash,那经过这题,是不是意味着bond之间的转换,不用经过cash ?

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