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LHY · 2020年10月07日

term structure

  1. FRM II
  2. Market Risk Measurement And Management

Model2 和 Model3 区别是啥？

我看都有drift 和 短期random变化啊

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2 个答案
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袁园_品职助教 · 2020年10月09日

同学你好！

Time-dependent 的意思就是不同的 t 有不同的 λ 和不同的 σ

Model2 中这两个值都是不随时间变化的

袁园_品职助教 · 2020年10月08日

同学你好！

不知道你是不是问的我截图的这两个model

Model 3 是 time-dependent，就是考虑了时间这个维度

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