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taiyang · 2020年10月06日

为什么implementation shortfall可能是负数?

为什么is可能是负数? 怎么理解负数值呢?

1 个答案
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吴昊_品职助教 · 2020年10月07日

同学你好:

就拿买为例。李老师上课时举的例子,买入的时候价格一路上涨,因此paper portfolio和actual portfolio之间的差就是交易的成本,也就是IS>0,。那如果买入的时候价格一路下跌,那paper portfolio和actual portfolio之间的差就变成了负数,此时交易带来的不是成本而是收益。一般出题还是会以IS>0居多。

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