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齐王木木 · 2020年10月06日

问mock2020 A pm 37题

  1. CFA II
  2. Fixed Income

请问此题为何要用forward rate？没看明白答案

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1 个答案
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WallE_品职答疑助手 · 2020年10月08日

同学您好，

这道题的题目中有一句话“Bird expects that the future path of interest rates will follow that which is implied by the forward curve.”

所以我们求CF的FV需要用forward rate 复利到后面，因为foward rate反应了未来的利率走势。这道题不能用spot rate往后求，就是因为它没有说收益率曲线stable,所以在后面时间点的spot rate是不确定的。

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