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常晓磊 · 2017年12月02日

duration match

请问老师,为什么一次平行移动,duration match还是有效的

常晓磊 · 2017年12月08日

嗯嗯,明白了,应该是这个意思,多谢大神指点

1 个答案
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三级冲关 · 2017年12月07日

因为duration就是衡量 平行移动的。

如果是非平行移动 ,需要match key rate duration。

常晓磊 · 2017年12月07日

这么理解应该只要平行移动就都能match,但是我记得老师当时讲的是好像是只能match 一次

三级冲关 · 2017年12月08日

是的,利率变动一次,因为初始的资产和负债的duration是匹配的所以可以规避风险,但是同时当利率变动后,duration 也会改变,所以下一次就不匹配了Da≠Dl

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