开发者:上海品职教育科技有限公司 隐私政策详情
应用版本:4.2.11(IOS)|3.2.5(安卓)APP下载
随时随地学习课程,支持音视频下载!
常晓磊 · 2017年12月02日
请问老师,为什么一次平行移动,duration match还是有效的
嗯嗯,明白了,应该是这个意思,多谢大神指点
三级冲关 · 2017年12月07日
因为duration就是衡量 平行移动的。
如果是非平行移动 ,需要match key rate duration。
常晓磊 · 2017年12月07日
这么理解应该只要平行移动就都能match,但是我记得老师当时讲的是好像是只能match 一次
三级冲关 · 2017年12月08日
是的,利率变动一次,因为初始的资产和负债的duration是匹配的所以可以规避风险,但是同时当利率变动后,duration 也会改变,所以下一次就不匹配了Da≠Dl