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郭珂廷 · 2020年10月05日
Example:Long Volatility Strategy payoff中,第二问,assuming the puts remain at the money, their volatility value will eventually dissipate.
随着t-》T,TV下降,Vega为什么下降?越接近IV,at the money时,vega应该变大?
韩韩_品职助教 · 2020年10月07日
嗨,爱思考的PZer你好:
同学你好,这句话想表达的含义是,随着到期日临近的话,volatility变动的空间就没有那么大了,相对应vega就变小了。ATM说的是现在S=X的关系。一个是说Vega和时间的关系,另外一个是说Vega和S/X的关系,他们两者并不冲突的。
-------------------------------虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!