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dada · 2020年10月05日

关于cross-currency basis swap中的basis

针对非美元的basis,为什么可以直接改变符号后直接加在美元的收益率上。 如图日元的-15bp,为什么可以直接在美元上+15bp

1 个答案

xiaowan_品职助教 · 2020年10月10日

嗨,努力学习的PZer你好:


同学你好,

basis是指在两国利差之外的由于货币需求差异而产生的溢价,在这个例子里投资者由于使用了swap,额外获得了15bps的basis,从老师的图来看,不论是在上面-15bps,还是在下面+15bps,由于方向不同,最终都是多获得了15bps。


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