Equity 经典题 R25 计算 portion

1、其实你的问题就是用方差还是标准差计算对吗？方差和标准差都可以用来衡量风险，但是在三级权益计算组合风险贡献度时（就是你问的这里）公式确实是方差。可以看下讲义220页那道例题（原版书也是这么计算的）。所以考纲怎么要求我们就怎么来吧

2、这个问题我上面已经回复了，关于时间尺度，题目不会在这里难为你，如果总风险是月度数据，那么各因子计算出来的风险贡献度也是月度的，不需要我们去做匹配和调整直接相除即可。

嗨，从没放弃的小努力你好：

1、我们现在计算的是组合中市场风险因子对于整个组合总风险的贡献程度，我们不能只看市场风险自己啊，它在组合里不是一个独立的存在，那么我们还要考虑它和其它因子之间的关系，我看你截图这页上不也有这个计算过程吗？如果这里不明白，我看你报的是全线版，基础视频中李老师也有详细的讲解，可以去听一下。如下截图，由“1”资产带来的贡献度=1+2+3

2、这个问题是多虑了，权益不会在这里为难你，给你的数据肯定是对应的，计算结果可以直接相除，不用年化了。

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就算太阳没有迎着我们而来，我们正在朝着它而去，加油！