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二三六七七九九 · 2020年10月05日

cfa3fi

  1. CFA III
  2. Fixed Income
为什么positive duration 利率下降是有利的？？
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1 个答案

WallE_品职答疑助手 · 2020年10月05日

因为deltaP/p=D*-deltaY/y, 利率变动为负的时候（向下的时候），正的duration，导致债券的价格会上升

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