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LHY · 2020年10月04日
請問correlation-weighted算VaR是怎麽算的？是在哪裏講的？
小刘_品职助教 · 2020年10月05日
同学你好，
FRM这个教材里讲过correlation-weighted historical simulation
不过也不需要掌握计算过程，对数学要求太高了，定性了解就可以。
