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Lisa Li · 2020年10月04日

PVD/key rate duration

  1. CFA III
  2. Fixed Income
想問原版書例題 volume 4 p.168的表格33，為什麼predicted portfolio impact 算出來不是par amount (60000)*partial PVBP*key rate curve shift呢？以兩年期來看，我算出來的partial portfolio impact是6148 （thousands) 而非表格中的-61.5  好像是差了除以100，但是為什麼呢？是我的理解不正確嗎？謝謝！
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1 个答案

WallE_品职答疑助手 · 2020年10月04日

同学您好，

因为原版书的表格里面给的partial pvbp单位是100的面值，这是使用习惯，记住就行。

Lisa Li · 2020年10月05日

所以我需要去記住partial PBV面值是100嗎？

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