Jody · 2020年10月04日

BSM model - foreign exchange option 的例题

1. CFA II
2. Derivative

请问老师，put on euro，等同于call on yen，那么用图表示的话，应该是向下箭头表示付出欧元，向上箭头表示收到日元，为什么标价不是1/135呢？ 假设，一个long call on 水，标价是135日元/水，那么就应该是向下表示付出135日元，向上表收到一瓶水。那么一个long put，方向不应该相反吗？如下图。有点迷糊。