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Dorothy · 2020年10月04日

经典题投资风险底14页4.4题

  1. FRM II
  2. Risk Management And Investment Management

根据rs=A*rA-L*rL，代入100*6%-90*7%不等于答案的9.7%，请问是为什么？

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1 个答案

品职答疑小助手雍 · 2020年10月04日

4.4问的是（带上原有的surplus）的情况下surplus的value 95%的confidenc下会大于等于多少（这个问法其实不是surplus at risk）

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