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Roseline · 2020年10月03日

FRM二级Investment Risk Management经典题Section 1第1.7题

老师好,想问一下经典题视频里老师提到的下面这个公式里alpha的volatility, 和强化串讲里的alpha的volatility似乎所指不太一样。


经典题里是alpha = Z* volatility(alpha) = Z* IC*residual risk


强化串讲里的是alpha = Z*IC*volatility(alpha)


对比来看,强化串讲里的volatility(alpha)应该是等于经典题里的residual risk, 但是如果以后做题,应该以哪个公式为准?(第一个图片是经典题截图,第二个图片是强化串讲视频截图)



2 个答案

品职答疑小助手雍 · 2020年10月10日

啊哈,不好意思,应该往后再把结论说一下。

这部分是关于alpha的scale的内容,在scale之后的aplha是服从均值为零,标准差是scale前volatility乘以IC的分布的。

所以虽然都是波动性,一个是scale前的(本题的18%),一个是scale后的(算出来的那个2%)。

计算过程就是讲解的那样了

品职答疑小助手雍 · 2020年10月04日

嗨,努力学习的PZer你好:


residual risk就是alpha的volatility~所以俩公式是一样的~


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虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!


Roseline · 2020年10月09日

老师好,第一个截图篮圈里面,老师写的是alpha = Z alpha * alpha的volality, 然后接着推出alpha = Z alpha * IC * residual risk, 这么看的话,alpha的volatility应该是等于IC * residual risk吧?

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