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baoranjia · 2020年10月03日

基础班讲义page59,valuing interest rate swap

请教一下,既然固定利率是equilibrium的,为什么t时间点(t=1)的FB不等于1?在t时间点,重新定价后,不和floating的par value相同吗?按照1,误差会很大。必须按照准确值,才能得出正确答案

1 个答案

xiaowan_品职助教 · 2020年10月06日

嗨,从没放弃的小努力你好:


同学你好,

不同时间点的equilibrium rate都是基于当时的利率结构计算出来的,t=1时重新定价就是按照t=1时刻利率结构计算出来的


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就算太阳没有迎着我们而来,我们正在朝着它而去,加油!


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