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Lisa_love · 2020年10月03日

Fixed income__duration

  1. CFA III
  2. Fixed Income
1)Immunized approach下,duration matching 的条件是指Mac.D or Mod.D 2)Yield curve is not stable;使用duration management 计算futures contracts份数时,is Mac.D or Mod.D
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1 个答案

WallE_品职答疑助手 · 2020年10月04日

同学您好，

单期负债Immunization就是Mac duration；多期负债用Money duration/BPV，

用Futures hedge gap碰到的都是多期负债的情况，用BPV/Money duration计算

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