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Celina_SUN · 2020年10月03日
1. Hedge公式里面为什么直接用了Price×△y省略了duration 2. β的公式不是应该是分子是单个资产分母是组合的volatility？
品职答疑小助手雍 · 2020年10月04日
我后半句就是在解释这个的
Celina_SUN · 2020年10月04日
中间这一步求β用的是ρ×σp/σi，但是求β的公式应该是ρ×σi/σp，这里为什么是反着的呢？
嗨，从没放弃的小努力你好：
这里说的是equity，没明白duration是哪来的，
中间一步求出来A=100*△P/△A，那就是求的其实就是A能解释P的部分了，也就是把A当成自变量，P当成因变量求beta。所以是ρ*sigmaP/sigmaA
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