eurodollar合约价格的计算公式是怎么得出来的？

同学你好，

合约的收益计算方式都是人为规定的，按照规则去计算使用的数量以及实际损益即可。

用未来现金流折现的方式只是我们根据理论计算的合理定价，如果觉得市场实际价格与合理定价不符，就可以运用衍生产品进行操作，这个和我们之前学的所有衍生产品都是一样的。

嗨，爱思考的PZer你好：

同学你好，

这里是eurodollar futures这个产品规定的报价和交易方式哈，具体来说：

它的报价是100-Libor，也就是quoted price（我们后面用Q来代替），但是实际落实到交易上并不是直接按照报价来交易的，要做一个换算，规定以 1000000*[1-90/360*(1-Q/100)] 作为每份合约的价格，也就是进行eurodollar future交易时的最小交易单位，这样可以保证当quoted price 每变动一个单位0.01，每份合约价值变动25美元。

把Q=100-Libor带入 1000000*[1-90/360*(1-Q/100)]这个式子，就得到：1000000*[1-90/360*(1-（100-Libor）/100)] = 1000000*[1-90/360*Libor/100)]

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