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jaydengu · 2020年10月03日

trading beachmark选择

请问老师黄色高亮这句话如何理解,我觉得benchmark要反映系统风险,这样才能区分与非系统风险的效果。
1 个答案

吴昊_品职助教 · 2020年10月03日

同学你好:

李老师在这里的解释非常清楚,建议你回听一下强化班的对应部分。

好的benchmark需要将劳动部分和非劳动部分很好的分割开,因此好的benchmark不存在系统性偏差,也就是benchmark左边,可以无脑跟得到的部分和benchmark右边active的部分两者相关系数为0,不能互相牵连。这和你理解的是否反映系统性风险不是一回事。

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