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粉红豹 · 2020年10月01日

About risk free rate in option strategies

图片和问题出处:有答案版经典题19页

请教下这道题目,这里的rf 是不是没有用处啊?

再引申问下,这类option的题目中,一般什么情形下会用到rf呢?

谢谢老师。

1 个答案

xiaowan_品职助教 · 2020年10月03日

嗨,爱思考的PZer你好:


同学你好,

这里解题的确是不需要用到Rf哈,可以理解成是一个迷惑项。

这类option策略的题目一般都不再会像二级一样考察定价与估值,是不会用到Rf的。


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