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和棋 · 2020年09月30日
问题如下：
If there are 400 simulations on the loss (gain) from an investment, how is VaR with a 99% confidence level calculated?
选项：
解释：
It would be the fourth worst loss.
在FRM一级中不是第5大损失吗？怎么这里写的是第四大
品职答疑小助手雍 · 2020年10月01日
我去查了下原版书，原版书举的例子是500个数里损失最大的第五个是var。
那这题400个数里，损失最大的第四个是var。
NO.PZ2020011303000059问题如下If there are 400 simulations on the loss (gain) from investment, how is Vwith a 99% confinlevel calculate 如果对一项投资的损失（收益）有 400 次模拟，99%的V是多少？It woulthe fourth worst loss.第四大损失 不明白为什么400次模拟就是第四个是Var，难道不是通过计算，是定好的？
