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林旖晨 · 2020年09月30日

Basel accord强化串讲13页讲义

  1. FRM II
  2. Basel Accord
讲义里说an observation period based on at least a year of historical data 既然计算只用了过去60个交易日的平均VaR，这个一年的observation period是有什么作用呢？
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小刘_品职助教 · 2020年10月01日

同学你好，

这个VaR本身在计算的时候取得时间段是1年的，比如今天是9月30日，在计算VaR的时候用的是去年9月29日到今年9月29日之间的数据。每一个交易日的VaR都是这么计算出来的。

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