问题如下图:
亲爱的老师您好,
我想问一下这道题中计算10年期的MBS的收益率时为什么只是1.2%+2.6%+0.95%,而没有加上“Spread of 10-year over 1-year Treasury note”的1%?是不是对于10年期MBS的期限补偿已经包含在95bps中了?
谢谢!
算1-yetreasury note 的利率为什么加上预期的长期通胀率而不是current通胀率呢?
想问一下这里计算10年mbs利率的时候为什么没有加因为期限长短在题干中描述的1%? 说因为题干中标注了是含在95的bps内的,但是何老师讲课后题(经济学cme1的视频里)里面有一道完全一样只是数字有区别的题,那里面就多加了因为期限长短补充的1%。想问一下区别在哪。
计算10 yeMreturn时,为什么没有多加1%,即 spreof 10 yeover 1 yetreasury note。thanks
还有一个问题就是 10yeMBS为什么不加1%呢
计算的时候把inflation rate都给忽略了 请问题干中哪里体现是nominbon