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Lucky Forever · 2020年09月29日

Price return服从Lognormal

Price return服从lognormal,那么Price服从什么分布?

2 个答案

xiaowan_品职助教 · 2020年09月30日

在几何布朗运动的假设下,价格服从对数正态分布,需要相对复杂的数学推导,教材没有提及,不需要掌握。

xiaowan_品职助教 · 2020年09月29日

嗨,爱思考的PZer你好:


同学你好,

BSM假设资产价格做几何布朗运动(GBM),由此推出return服从lognormal distribution。


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就算太阳没有迎着我们而来,我们正在朝着它而去,加油!


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