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薛真 · 2020年09月29日

问一道题:NO.PZ2020011101000014

问题如下:

In the MA(2), Yt=4.1+5ϵt1+6.25ϵt2+ϵtY_t = 4.1 + 5\epsilon_{t - 1} + 6.25\epsilon_{t - 2} + \epsilon_t, where ϵtWN(0,σ2)\epsilon_t ∼ WN(0, \sigma^2), what is the ACF?

选项:

解释:

γ0=(1+52+6.252)σ2,γ1=(5+56.25)σ2\gamma_0 = (1 + 5^2 + 6.25^2)\sigma^2, \gamma_1 = (5 + 5 * 6.25)\sigma^2 and γ2=6.25σ2\gamma_2 = 6.25\sigma^2. The autocorrelations are then ρ0=1,ρ1=0.557\rho_0 = 1, \rho_1 = 0.557 and ρ2=0.096\rho_2 = 0.096.

h>=2,ACF不是等于0吗?

2 个答案

品职答疑小助手雍 · 2024年06月29日

MA(q)的ACF里ρ的计算应该是下面公式,本题lag了2阶,那就按红框公式算前3个ρ就行了。

品职答疑小助手雍 · 2020年09月29日

只是说ACF这个东西很大程度上跟第一个lag有关,后续的lag因为离当前的y太远,所以自相关性的作用很弱,但是没有说h大于等于2,ACF就等于0这种说法啊。

EanMa · 2024年06月29日

首先, 这个贴图是针对AR的。而题目问的事MA。 所以不适用。 其次,for an MA(q)model, rho(h)=0 , for all h>= q+1. 而这里q=2, 所以他没说错了。

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NO.PZ2020011101000014 问题如下 In the MA(2), Yt=4.1+5ϵt−1+6.25ϵt−2+ϵtY_t = 4.1 + 5\epsilon_{t - 1} + 6.25\epsilon_{t - 2} + \epsilon_tYt​=4.1+5ϵt−1​+6.25ϵt−2​+ϵt​, where ϵt∼WN(0,σ2)\epsilon_t ∼ WN(0, \sigma^2)ϵt​∼WN(0,σ2), whis the ACF? γ0=(1+52+6.252)σ2,γ1=(5+5∗6.25)σ2\gamma_0 = (1 + 5^2 + 6.25^2)\sigma^2, \gamma_1 = (5 + 5 * 6.25)\sigma^2γ0​=(1+52+6.252)σ2,γ1​=(5+5∗6.25)σ2 anγ2=6.25σ2\gamma_2 = 6.25\sigma^2γ2​=6.25σ2. The autocorrelations are then ρ0=1,ρ1=0.557\rho_0 = 1, \rho_1 = 0.557ρ0​=1,ρ1​=0.557 anρ2=0.096\rho_2 = 0.096ρ2​=0.096. 老师好,请问这个公式在讲义哪里有呀。解题思路是什么呢?

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