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Lisa Li · 2020年09月28日

請問modified & Macaulay duration的差別和用法

您好 想請教Modified & Macaulay duration從定義上和用法上的差別在哪裡呢?還有key rate duration我也不是十分了解,想請助教這邊能幫忙解析一下,謝謝!
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WallE_品职答疑助手 · 2020年09月29日

麦考林久期是债券的平均回流时间,modified duration 在麦考林久期上除以(1+y)反应的是利率的变化引起的价格变化, key rate duration 是在那个店的利率变化引起的债券价格变化。

Lisa Li · 2020年09月30日

請問可以針對Key rate duration和PVD做更多說明或舉例嗎?還是有點不太懂 謝謝!

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