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Lisa Li · 2020年09月28日

請問modified & Macaulay duration的差別和用法

  1. CFA III
  2. Fixed Income
您好 想請教Modified & Macaulay duration從定義上和用法上的差別在哪裡呢？還有key rate duration我也不是十分了解，想請助教這邊能幫忙解析一下，謝謝！
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WallE_品职答疑助手 · 2020年09月29日

麦考林久期是债券的平均回流时间，modified duration 在麦考林久期上除以（1+y）反应的是利率的变化引起的价格变化， key rate duration 是在那个店的利率变化引起的债券价格变化。

Lisa Li · 2020年09月30日

請問可以針對Key rate duration和PVD做更多說明或舉例嗎？還是有點不太懂 謝謝！

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