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麦当劳 · 2020年09月28日

LV3 R21 原版书课后练习题 Q5

您好,三级,R21, fixed income,原版书课后练习题,第5题,老师讲的选B是因为 year 5 decreased & year 2 increased, 所以spread变小。那为什么不可以是year 5 decreased less than year 2? 题目没有明确说明curve shape是具体怎样变化或者具体是个什么形态,如果year 5下降的幅度小于year 2,spread 也会变小,这样的话,正确选项就是A了吧?

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WallE_品职答疑助手 · 2020年09月29日

同学你好,

你是不是弄错了?

year 5 decreased less than year 2? 5年的比2年的下降的少 那不是spread 越来越大?

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