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Lucky Forever · 2020年09月28日
随着t接近T，Option value应该等于T时刻的Intrinsic value吧？TV应该衰退到0（近似）
xiaowan_品职助教 · 2020年09月29日
嗨，从没放弃的小努力你好：
同学你好，
CFA教材在介绍theta时只讨论了ATM一种情况（即已知条件给的S=100=X），即在ATM的情况下，越接近到期日，Theta的绝对值会放大，时间价值衰减的速度越快。
最后到期的确是只有intrinsic value，并且为0。
-------------------------------就算太阳没有迎着我们而来，我们正在朝着它而去，加油！
