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Claudia66 · 2020年09月28日

这个题目没有看懂,这个公式怎么来的,感谢

1 个答案

小刘_品职助教 · 2020年09月28日

同学你好

alpha=IC*volatility*score   volatility就是residual risk。

alpha=Z*standard deviation of alpha

这两个式子联立就是答案中的公式

这个公式李老师在基础课讲义上有讲推导的过程,在1.5倍速12分钟左右。

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