maggie_品职助教 · 2020年09月29日
嗨,爱思考的PZer你好:
注意你这是没审清题意哦,表格里面AS和AR都是各自三个基金和他们自己的benchmark的数据,AS越大说明该基金本身主动性越高。所以它只表明表格里的三个基金都是主动投资型的基金。而这道题说的是Amity基金本来20个亿都是做指数跟踪的被动投资,现在希望拿出来20%来做主动投资,因此选了表格的三个主动基金出来。这道题让我们从这个三个主动型基金中选出一个使得20%投完后整体Amity基金的AR最小,也就是这个20%要和原Amity基金80%的部分越像(相关性越高),才能得到整体AR越小。所以表格里只有最后一列协方差的数据是有用的,其它数据都跟本题不相关。
我看你报的是全线班,李老师在经典题班也有详细的讲解,可以再去听一下。
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