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TinaSssss · 2020年09月27日

Diversified VaR为什么是lower bound of the VaR呢

  1. FRM II
  2. Risk Management And Investment Management
如果correlation是负的话，VaR不是可以更小吗
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2 个答案
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小刘_品职助教 · 2020年09月29日

同学你好

是的。包含了各种ρ的情况

小刘_品职助教 · 2020年09月28日

同学你好，

Diversified VaR是考虑了分散化之后的VaR，至少会小于等于VaR，跟你现在理解的是一个意思。

TinaSssss · 2020年09月29日

就是说diversified var不仅仅指ρ等于0这种情况吗

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