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raojingzi1001 · 2020年09月27日

接上一个问题

  1. CFA III
  2. Derivative
如经典题reading151.1 只计算了straddle的影响 没有单独加上s1-s0,而1.5算collar是加上了s1-s0
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1 个答案

xiaowan_品职助教 · 2020年09月27日

嗨，努力学习的PZer你好：


同学你好，

因为straddle是没有现货头寸的，而collar策略组合默认会包括现货头寸。


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虽然现在很辛苦，但努力过的感觉真的很好，加油！


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