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莼菜 · 2020年09月26日

convexity和dispersion

convexity和dispersion的关系公式是怎么来的?我知道不会考但是比较好奇怎么得出那么精确的公式的
1 个答案

发亮_品职助教 · 2020年09月28日

嗨,爱思考的PZer你好:


“convexity和dispersion的关系公式是怎么来的?”


就完全是通过数学变形推导出来的,并没有太多的新的理念。

在Google搜了下,这部分有展示如何推导,大概看了下并没有太多新鲜的内容,就是纯推导。

我们具体掌握“通过这个公式计算债券的Convexity”和“理解Dispersion与Convexity的关系”即可。

如果自己想进一步了解,可搜关键词:Convexity, macaulay duration, dispersion, cash flow yield。


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就算太阳没有迎着我们而来,我们正在朝着它而去,加油!


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