问题如下：
使用布莱克-斯科尔斯期权定价模型对看涨期权定价时，下列说法正确的有（ ）。
选项：
A. 假设期权标的股票不发放股利，不允许卖空
B. 模型中的无风险利率是指按连续复利计算的利率
C. 股票报酬率标准差可以使用历史报酬率估计，历史报酬率指的是连续复利报酬率
D. 公式的第一项是当前股价和概率N(d1)的乘积，第二项是执行价格现值和概率N(d2)的乘积，两项都是数值越大，期权价值越大
解释：
答案：BC
考点：布莱克-斯科尔斯期权定价模型
选项A前半句话正确，但是布莱克-斯科尔斯模型允许卖空。
选项D最后一句说法错误，公式第一项数值越大，看涨期权价值越大，公式第二项数值越大，看涨期权价值越小。
对于c选项，课件上没有说明分期报酬率不行