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次第花开 · 2020年09月25日

经典题 AA（4）Q1.11 integrated Asset-Liability Multiple periods?

  1. CFA III
  2. Asset Allocation

老师，您好！这里对比三种liability-relative方法对比中， integrated Asset-Liability的multiple periods的理解不是很清晰，麻烦老师能解答下么？谢谢

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1 个答案

Olive_品职助教 · 2020年09月25日

嗨，爱思考的PZer你好：


这里原版书只是给了一个表格，没有过多展开，从理解上来说，integrated ALM是最综合、复杂的方法，综合考虑到了AA的各种情况，通常会用多期的模型“These approaches are often implemented in the context of multi-period models.”

具体如何操作书上没有介绍我们也不需要掌握，当做结论来记一下吧。


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