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Amber · 2020年09月23日
請問老師，
我以為C選項 has currently achieved zero replication，所謂的zero replication應該是指no coupon reinvestment risk nor price risk。老師上課講這題的zero replication的是直接帶到有沒有符合3個conditions (PV assets >=PV liabilities...etc) 請問這可以這樣看嗎?
非常謝謝。
WallE_品职答疑助手 · 2020年09月23日
同学你好，
Immunlization就可以认为等同于复制一个零息债券的表现，也就等同于duration matching。基础班讲义第88页您可以看一下。
