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金 · 2017年11月28日

问一道题：NO.PZ2016010601000008 [ CFA III ]

  1. CFA III
  2. Asset Allocation
问题如下图：
选项：
A.
B.
C.
解释：
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1 个答案
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竹子 · 2017年12月12日

同学这一题你具体是哪里不清楚呢？

因为是short头寸，且有premium，所以roll yield>0

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相关问题

何老师在哪个reang里讲了不断roll forwar获得roll yiel的，想找到这个reang，看下结论，记得在contango和backwartion下不同的结论。

2018-05-29 23:29 1 · 回答

疑问一旦签订forwar约，F不就定了吗？roll yiel就定了吧？那为什么还随着市场上forwarpoints的变动而产生forwarpremium呢？是因为不断roll这个forwar故吗？

2017-11-28 20:39 1 · 回答