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jaydengu · 2020年09月22日

衍生品

请问bond future的缺点b和c不是同个意思吗?都是非平行移动造成的
1 个答案

xiaowan_品职助教 · 2020年09月22日

嗨,努力学习的PZer你好:


同学你好,

这两点是不一样的。第二点是说债券期货进行hedge只能解决利率变化对于债券价格一阶导的影响,即只hedge了duration,而债券价格是凸的,二阶导convexity的影响无法被hedge;第三点是非平行移动造成的问题。


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虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!


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