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jaydengu · 2020年09月22日
xiaowan_品职助教 · 2020年09月22日
嗨,努力学习的PZer你好:
同学你好,
这两点是不一样的。第二点是说债券期货进行hedge只能解决利率变化对于债券价格一阶导的影响,即只hedge了duration,而债券价格是凸的,二阶导convexity的影响无法被hedge;第三点是非平行移动造成的问题。
-------------------------------虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!