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ZSY · 2020年09月20日
fix经典题，portfolio c 的convexity大，不应该是portfolio C的protection from yield curve shift 更好吗？为啥答案c不对？
ZSY · 2020年09月24日
但是c和b的duration是一样的，这时候不是看哪个的convexity大，对收益率曲线变化的保护越多吗
WallE_品职答疑助手 · 2020年09月30日
同学你好， 回答你的追问的时候我已经看不到是哪个题目了，不好意思哈。 portfolio的duration可以做到一样，但有些在2端的, 比如barbell，他在远处的那一端收到的利率的变动更大。
WallE_品职答疑助手 · 2020年09月22日
同学您好，
凸性只是影响债券价格的第二因子，duration才是第一因子，port c长期权重那么大，收益率曲线上升会对他造成最大损失。
