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Celestine · 2020年09月19日

reading25经典题第1.5题,关于E(R)和HPR的关系

请教一下老师,我在解题的时候,不敢用HPR去计算E(R),因为我理解E(R)是expected return,是个预期的概念,为什么可以用已经实现的实际收益率去求解呢?或者说,为什么本题中的E(R)就是HPR?学到后面反而糊涂了。

Celestine · 2020年09月19日

刚听完讲解最后一部分,李老师说了ER就是个符号,请助教老师忽略

1 个答案

Debrah_品职答疑助手 · 2020年09月20日

同学你好,因为这道题目求的是realized alpha而不是expected alpha,所以需要用actual return来求解。请见原版书的公式:

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