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Olivia Chen · 2020年09月19日
问题如下图:
选项:
A.
B.
C.
解释:
之前上课没提到过这个公式,可以稍微解释下吗
星星_品职助教 · 2020年09月19日
同学你好,
这道题不一定非要用这个公式判断。如果portfolio里资产很多的话,那么决定组合风险的一定是协方差,这是一个简单的结论。根据这个判断就行。比写公式要方便很多。
这个公式有一些假设,我把基础班的讲义截了个图,可以参考一下。
公式很好记忆,组合的方差是资产方差和协方差的加权平均,其中资产方差的权重是1/N,协方差的权重是(N-1)/N。
权重之和等于1,即1/N+(N-1)/N=1。
请问这道题为什么不选择第二个?
B为什么不对啊,公式里面也有标准差啊
和问题对不上啊,也没告诉正确答案应该选哪个