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中二 · 2020年09月15日

FRM2投资风险经典题s2第四章4.3

  1. FRM II
  2. Risk Management And Investment Management
这道题为什么不能先用Rs=Ra-Rl*(L/A)算出surplus的收益率，然后再算出surplus的百分比形式的volatility，再用Rs-1.65标准差算出百分号形式的surplus，再乘以surplus initial=15m呢？用百分号形式错在哪儿了？
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1 个答案

小刘_品职助教 · 2020年09月16日

同学你好，

是可以这么算的，但是你的步骤里最后一步应该乘以最初始的asset就对了。

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