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葛文君 · 2020年09月14日

问一道题:NO.PZ2020011303000214 [ FRM I ]

问题如下:

Does convexity increase or decrease the profit from a small parallel shift in rates for a long position in a bond?

解释:

It increases the profit.

不好意思,怎么理解?
1 个答案
已采纳答案

品职答疑小助手雍 · 2020年09月14日

嗨,爱思考的PZer你好:


就是凸性带来的就是利率曲线平行移动时,债券价格涨多跌少的特性,所以是增加profit的。


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努力的时光都是限量版,加油!