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SUN · 2020年09月12日

官网practice题,为啥money duration是一样的,但是PV01却不相等呢?

官网practice题,为啥money duration是一样的,但是PV01却不相等呢?

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发亮_品职助教 · 2020年09月14日

嗨,从没放弃的小努力你好:


他这里说的PV01,应该是指我们平常使用的BPV(PVBP)。

BPV和Money duration除了10000倍的倍数差异外,其他数据应该是相同的。

这道题如果是没有直接给Money duration数据,就以题目给定的PV01(BPV)为标准进行判断,不需要自己计算;如果是自己算出来的Money duration和BPV有数据差异,说明题目给的数据有一点问题。

正式考试的话,判断标准是BPV、PVBP;如果没有以上2个数据的话,自己计算Money duration/BPV/PVBP,这个PV01或者DV01,应该都不会出现。

现在协会官方的题目,好像是请外界团队做的,会有一些瑕疵,标准的题目应该是不会有冲突的。


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