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香蕉树上的考拉 · 2020年09月11日

Equity 基础班讲义202例题

  1. CFA III
  2. Equity
请问为什么6m占portfolio weight的时候要选择0.1%,最小的啊？题目中也没明确说。谢谢！
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1 个答案
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maggie_品职助教 · 2020年09月12日

嗨，努力学习的PZer你好：


说了啊。请看题干第二个小点点：Maximum position size equal to the lesser of 10× the index weight or the index weight plus 100 bps。 这句话中“ lesser”说的就是一个比较级，取这两个数中较小的一个。


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努力的时光都是限量版，加油！


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