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zjcjrd · 2020年09月10日
这里的conditional backtest是什么?
小刘_品职助教 · 2020年09月11日
同学你好，
因为在unconditional backtest 情况下，我们是假设极端值出现的情况是均匀分布的，但是在conditional backtest的情况下，我们改变了极端值出现的情况，比如说今天极端值是否出现取决于昨天极端值是否出现，这样的话就能够模拟极端值扎堆的情况。
