开发者:上海品职教育科技有限公司 隐私政策详情

应用版本:4.2.11(IOS)｜3.2.5(安卓)APP下载

返回

honghong · 2020年09月08日

volatility smile

  1. CFA III
  2. Derivative

老师您好 这个地方主要结论是OTM option的隐含波动率大于ATM option.那请问OTM call 和OTM put 哪个隐含波动率更大?谢谢

添加评论
1 个答案
已采纳答案

xiaowan_品职助教 · 2020年09月09日

嗨，爱思考的PZer你好：


同学你好，

volatility smile的确定结论就是两侧高于中间，即OTM option的隐含波动率会高于ATM option的，

至于哪边会更高，在实际的不同市场进行计算时得到的结论也可能是不相同的。


-------------------------------
努力的时光都是限量版，加油！


  • 1

    回答

  • 0

    关注

  • 347

    浏览
相关问题