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dada · 2020年09月06日
在讲Z-spread时,G-spread是加在goverment bond的YTM上,此时ytm是一条直线。Z-spread是在收益率曲线向上倾斜的基础上添加的。 为什么一个是直线,一个是向上倾斜?
WallE_品职答疑助手 · 2020年09月06日
以为一个是YTM 一个是spot rate
YTM是持有到期的收益率,一定会持有到期,每年都一样,所以是直线。