问一道题：NO.PZ2018062002000096 [ CFA I ]

问题如下：

Market overreactions can be explained by an investors' degree of:

选项：

risk aversion.

loss aversion.

market confidence.

解释：

B is correct.

Behavioral theories of loss aversion can be used to explain market overreaction, for investors dislike losses more than comparable gains (i.e., risk is not symmetrical).

为什么c不对呢？过度自信也会造成overreaction呀

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maggie_品职助教 · 2020年09月07日

嗨，爱思考的PZer你好：

注意这里是“市场”有信心，而非人“有信心”。会出现市场的过度反应，是由“人“的行为偏差导致的。

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就算太阳没有迎着我们而来，我们正在朝着它而去，加油！

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NO.PZ2018062002000096问题如下 Market overreactions cexplaineinvestors' gree of:A.risk aversion.B.loss aversion.C.market confince. B is correct.Behaviortheories of loss aversion cuseto explain market overreaction, for investors slike losses more thcomparable gains (i.e., risk is not symmetrical).考点BehaviorFinance在损失厌恶的影响下，投资者对损失的敏感程度高于获利（这是一种做过度反应），从而使得投资者较长期的持有亏损资产，同时又过快的卖出获利的投资。另外，如果市场投资人都是理性的，那么就不会出现market overreaction。会出现市场的过度反应，是由投资人的行为偏差导致的，A和C都不属于行为偏差，只有B是，所以选overreaction不一定是损失导致的，比如有上涨趋势时疯狂加仓也属于overreaction，为什么不是risk aersion而是loss aersion呢

2024-10-05 00:11 1 · 回答

2022-09-09 19:09 1 · 回答

NO.PZ2018062002000096 问题如下 Market overreactions cexplaineinvestors' gree of: A.risk aversion. B.loss aversion. C.market confince. B is correct.Behaviortheories of loss aversion cuseto explain market overreaction, for investors slike losses more thcomparable gains (i.e., risk is not symmetrical).考点BehaviorFinance在损失厌恶的影响下，投资者对损失的敏感程度高于获利（这是一种做过度反应），从而使得投资者较长期的持有亏损资产，同时又过快的卖出获利的投资。另外，如果市场投资人都是理性的，那么就不会出现market overreaction。会出现市场的过度反应，是由投资人的行为偏差导致的，A和C都不属于行为偏差，只有B是，所以选过度反应本应该跌到3块，结果超跌到2块。意味卖盘过多，市场过度悲观；本应该涨到10块，结果涨到了11块，市场过度乐观。涨跌区间在2-11块，过度了。而损失厌恶是盈利卖得早，亏损卖得迟。还没涨到10块，在9块就卖了，跌到4块就不想卖了，涨跌区间在4-9块。感觉得出了相反的结论。所以过度反应是不是是风险偏好者和过度悲观者引起的

2022-05-15 11:18 2 · 回答

损失厌恶怎么体现涨过头会跌，跌过头会涨呢？

2020-08-09 19:38 1 · 回答

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